MFE金融工程求职指南-职业发展线路

MFE金融工程求职指南-职业发展线路

MFE金融工程求职指南: 本文原文来自于UCLA Anderson商学院教授,Research Affiliates投资公司副主席Jason Hsu写给UCLA Anderson商学院MFE学生的Finding a Job in Finance一文。你可以在这里下载英文原版. 本文是该文章的第一部分

 

总的来说,MFE的学生和MFE之后起初的职业线路可以分成5种,在找工作的时候如果你能成功的为自己定位,设定合理预期,那么你就会处于一个有利的地位。

 

第一种: 纯正的科学家

MFE前的经历:物理,电子工程,应用数学方面的博士

相关的工作经验:有独立研究的经验和成熟度

强项:可以给出偏微分方程的解析解或者使用Monte Carlo模拟解出方程;可以使用贝叶斯更新,信号过滤,马尔柯夫链等方法简历预测模型;可以用小快灵的编程解决问题

最有竞争力的领域:复杂证券和衍生物定价,研究高频交易算法,复制在学术期刊中报道的定价或者交易方法

起初的职业线路:投资银行中的定价研究员,高频交易公司或者市场创造/经纪公司的算法开发员,量化资产管理公司的投资战略研究员

点评:在”硬科学”方面拿到博士的同学会给雇主几个信号。首先完成博士学位本身就证明了你坚韧不拔的品质,一种对自己不表不懈的追求和成熟度,这些都是非常好的品质。使用数学和百年城能力快速解决实际问题也是非常加分的能力。最后能够在很少监督的情况下完成长期的研究项目也是雇主很欣赏的背景。

总体来说,在应用数学,电子工程,物理方面的博士学位给你的数学和能力和MFE求职所要的数学能力非常相关;相反,如果你的博士学位是在生物,计算机科学,或者抽象代数方面,那么你的数学能力就不会那么相关了。

最后,硬科学的博士还很容易理解研究中使用的科学方法,因此他们可以最快速的将新近的科研方法使用到实际工作中来。

 

第二种:交易台程序员

MFE前的经历:软件开发员,计算机科学

相关的工作经验:职业软件或者应用程序开发

强项:可以开发可以长期使用的代码。知道如何将商业需要转化成应用程序开发过程中的细节要求

最有竞争力的领域:金融应用程序开发

起初的职业线路:大银行当中的定制化金融应用程序开发,金融系统合成/开发;量化资产管理公司里支持分析和研究团队的程序开发人员;交易平台上的快速应用程序开发人员

点评:有软件开发经历并且有MFE毕业证书的这些人可能是最容易找到工作的。但是很遗憾的是,很多MFE的学生不屑于做和编程和应用程序开发相关的工作,这真是个奇怪的现象。

这么说吧,3-5年之后金融应用程序开发人员会比非金融应用程序开发热暖多挣一倍。

而且做金融程序开发这件事还可以帮你学习很多金融知识。因为你的用户会花很多时间告诉你他们的金融业务。当你在编写分析,定价或者投资组合管理的软件时,你还会学到很多深藏在金融业内部的公式和概念。最后你还有机会让研究员把你的问题回答的非常彻底。

在这个行业里,大部分的开发人员在2-4年之后就会从事金融分析研究和投资研究。

 

第三种:进阶轻量级金融工程师

MFE前的经历:商科/经济学研究生,MBA,商业分析师

相关的工作经验:证券分析师,商业分析师,咨询

强项:对经济学,商业和金融的扎实基本功。对金融市场和金融机构更灵敏的直觉

最有竞争力的领域:更擅长于内部客户打交道,更擅长从事需要更多商业知识的职位,或者任何需要Finance为Concentration的MBA面试的工作

起初的职业线路:投资咨询的分析员或者高级分析员,投资表现或者投资风险分析,风险管理

点评:轻量级金融工程师是我所说的5个职业选择中最为多才多艺的一组,经常会工作与传统的刚拿到CFA认证并且以Finance为Concentration的MBA毕业生的岗位上。这里说的进阶的意思就是指在MFE之前有相关的金融业就业经验,并且有更多更成熟的商业技能 (比如Presentation,跨部门合作,公司政治等等)

 

第四种:基础轻量级金融工程师

MFE前的经历:商科/经济学本科生

相关的工作经验:入门级的分析师或者咨询工作

强项:年轻,容易训练,对于工作的地理位置更加灵活,愿意在选择公司和机会时冒更多风险;比其他的MFE更加便宜,但是在同龄人当中有较强的金融背景

最有竞争力的领域:投资银行或者投资公司的高级或者入门分析员的职位

起初的职业线路:投资咨询公司中的高级或者入门的分析员职位,投资表现或风险分析,对冲基金的分析员职位或者传统基金公司里的风险管理职位。最好与Masters in Fiance的毕业生竞争而不是和Masters in Financial Engineering的毕业生竞争

点评:基础轻量级金融工程师和之前进阶版本的区别就在于他们更年轻,更缺乏经验。很残酷的事实就在于基础轻量级金融工程师最大的优势就在于他们比其他的金融工程师更便宜一些,而在纯金融技能方面他们要比MBA强大一些。很多投资公司都会找这样的人。

在求职的时候你要认清的现实就是:你要知道自己能做什么,不能做什么。不要强求找那些需要更多技能或者更难得职位,最坏的事情就是做一件根本无法做好的事情。另外,利用你的优势:你有能力,但是又可以接受更低的薪水,更基本的工作 (但是实际上这只是针对更高级的金融工程师的工作而言的,你做的工作还是没有MFE文凭的人做不了的),愿意在工作地点上做出一些让步,也愿意在新的更小的公司工作。如果能做好心态上的调整,你会很快出彩。

 

第五种:工程师

MFE前的经历:工程专业的本科或者研究生毕业生

相关的工作经验:擅长数学,科学,并且擅长考试,你有一点实验室的经历,搞砸的实验和成功的实验数量差不多

强项:年轻,送命,可以写小快灵的代码,在职业选择上灵活并且愿意冒险

最有竞争力的领域:既需要金融分析也需要轻量代码 (比如VBA,Excel Macro, Matlab)  编写还需要使用很多带脚本的金融软件的投资表现和风险分析员职位

点评:年轻的工程师们不能和博士们相比,在这个方面很类似基础和进阶轻量级金融工程师之间的差别。所以你求职的关键就是不要和纯正的科学家们硬碰硬,他们能做的工作不是你能做的,而且只有他们能做的工作实际上也很少。

你一开始的工作不会是金融投资战略研究 (实际上这是一件好事,很多人看不起这个相对需要更多技能的职位)。如果你拿到了一个研究员的职位,你就会编写代码来帮助真正的研究人员找数据,或者提高现存代码,或者复制内部研究。如果你能找到一份分析研究的工作就会有更多自由和成功的机会,因为你会参与到创造风险或者投资表现管理的过程中,或者是编写这类日常报告的过程中。

 

作为51UStudy的主管,Ray是绝对的美国考试达人: GMAT: 750, GRE 331, TOEFL (iBT): 115, TOEFL (Paper-based): 653。但是真正让他自豪的是经过他的悉心指导,很多的同学都在GMAT, GRE, SAT, TOEFL考试中取得了非常傲人的成绩。而他更是在51UStudy设立起就参与了所有学生的申请工作,在从策划到实施到递交申请的每一个细节都积累了丰富的经验。